中国居民消费价格指数的动态结构研究及中美量化比较

摘要：

本文提供了一个对中国居民消费价格指数(CPI)的系统分析,包括CPI的动态结构和可预测性,以及中美CPI的量化比较.尽管中美CPI的构成和动态结构有所不同,但二者都可由S-ARIMAX模型很好地刻画,此模型能够准确量化中国CPI的春节效应以及其他突发事件对中美CPI的影响.我们发现中国CPI有显著的季节性和春节效应,且比美国CPI有更强的可预测性.此外,中国CPI的短期预测可以通过扩散指数(Diffusion Index)方法得到进一步提高.

关键词：S-ARIMAX模型、春节效应、季节性、预测、扩散指数模型

所属期刊栏目：42

分类号：F222;O212(经济计算、经济数学方法)

资助基金：自然科学基金项目;自然科学基金项目;自然科学基金项目;自然科学基金项目;自然科学基金项目;自然科学基金项目;北京大学统计科学中心和数量经济与数理金融教育部重点实验室

在线出版日期：2023-03-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共18页

页码：109-126