基于半参数可加自回归模型的黄金价格实证分析

摘要：

大量实证研究表明,半参数自回归模型较传统的线性回归而言,能更好的拟合实际数据.本文构造了一类半参数可加自回归模型,基于条件最小二乘方法及核估计方法给出了估计模型参数和未知函数的迭代算法,讨论了估计量的渐近性质.通过数值模拟验证了估计的效果.并将模型应用于黄金价格数据的实证分析之中.实证分析结果表明,我们对现有模型的改进是必要的.

关键词：半参数可加自回归模型、核估计、黄金价格

所属期刊栏目：39

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11901053,11571051.吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目2016316

在线出版日期：2020-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：154-161