结构参数计量经济学模型的识别及其应用

摘要：

结构计量模型可识别性决定了结构参数估计的稳定性.为此,本文从扩展结构参数与简化型参数关系体系的视角讨论了结构参数模型的识别问题.首先,证明了一种识别结构参数模型的秩条件.研究发现,对于具有系数线性约束的联立方程组模型,本文的秩条件等价于Koopmans的秩条件;而且,对于SVAR模型,本文的秩条件推广了Hamilton的三角约束条件、Blanchard和Quah的短期识别约束条件、Gali的长期识别约束条件和Rubio-Ramirez等的合并约束条件.另外,应用本文的秩条件研究了一种DSGE模型的可识别性.

关键词：结构参数模型、结构识别、识别约束、秩条件

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分类号：F064.1;O212(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金项目71271142;内蒙古自治区自然基金2014BS0702.

在线出版日期：2016-11-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：503-516