10.13860/j.cnki.sltj.20160522-024
变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验
本文考虑变系数ARCH-M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计.基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性.数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质.
变系数ARCH-M模型、条件异方差、截面似然、Wald统计量
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O212(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11271095,高等学校博士学科点专项科研基金资助20124410110002.
2016-11-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
456-461