GL算法在股指期货投资中的应用

摘要：

文章对于证券市场这样的复杂数据系统，通过运用GL算法的5个指标，对股指期货的标的物沪深300指数进行了实证研究。研究表明，GL算法的5个指标，能够揭示指数现货市场的偏离、风险以及稳定性：通过SAS软件数据模拟，发现这5个指标能够很好的捕捉沪深300指数趋势的转变，对股指期货的实际操作具有很强的指导意义。

关键词：GL算法、股指期货、5个指标、数据模拟

所属期刊栏目：31

分类号：O224.7(运筹学)

资助基金：教育部高校博士点专项基金44K55050;河南省教育厅自然科学基金2011A110019

在线出版日期：2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1103-1109