基于两阶段思想处理拒绝推断的信用评分模型

摘要：

本文首先从数据缺失机制的角度分析了信用评分模型的开发和应用中所存在的样本偏差问题，提出了可以用拒绝推断来处理此类问题；然后在曾经被应用于拒绝推断问题处理的Heckman两阶段模型的基础上，提出了用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型这两种新的两阶段方法来处理信用评分模型中的拒绝推断问题。经过实证分析发现，应用这两种方法可以得到很理想的结果。另外根据本文的研究，人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法，如果此类数据缺乏，则用拟似然两阶段模型和广义偏线性模型是比较有效的拒绝推断方法。

关键词：信用评分模型、拒绝推断、两阶段模型、拟似然、广义偏线性模型

所属期刊栏目：31

分类号：F222.3;O212(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社科基金青年项目09CTJ003;国家白然科学某会项目71071155;中国人民人学科学研究皋金“中央高校牿本科研业务赀专项资金”10XNL007

在线出版日期：2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：1049-1060