多元Copula密度估计的小波局部阈值方法
为了量化资产之间相依结构的局部特征,本文将小波阈值规则引入Copula参数估计,提出多元Copula密度的小波局部闽值估计量,发现Copula密度的光滑度指数、维数和采样容量是影响估值精度的重要因素,这一点也得到了以正态Copula为仿真算例的支持。本方法增强了参数Copula建模的局部自适应能力,进而有助于改进资产的市场风险估值与最优化配置。
小波分析、局部阂值、多元、Copula
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O212.1;F830.91(概率论与数理统计)
重庆市自然科学基金cstc2012jjA00023;国家自然科学基金70501015;教育部博士点基金20100191110033等项目资助
2012-12-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共12页
990-1001