中国投资与消费不均衡发展的实证研究：基于因子-Copula模型

摘要：

在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上，引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理，这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性；接着利用半参数建模方法选择了Gumbel函数来描述当前二者的关系；结果显示当前我国投资与消费存在显著不均衡关系，同时二者具有非对称性、非线性等数量特征；最后对上述研究结论进行了经济解释分析。

关键词：投资、消费、因子分析、Copula

所属期刊栏目：31

分类号：F224.2(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71201131;教育部人文社会科学青年研究基金10YJCZHl57;中央高校基本科研业务费专项资金SWJTU12CX057、SWJTU12ZT14;四川省统计科学研究计划项目2012sc139;西南交通大学希望之星项目

在线出版日期：2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：951-957