关于外汇汇率的非线性协整分析

摘要：

不同汇率的波动特征及其之间存在的相互关系是金融研究领域的一个热点。本文以人民币对美元汇率和人民币对欧元汇率为研究对象,检验出它们之间存在着非线性的协整关系,并建立了分数维非线性协整模型来定量地描述这种长期均衡关系。

关键词：非线性协整、汇率、分整、长记忆性时间序列

所属期刊栏目：31

分类号：O212;F224.0(概率论与数理统计)

资助基金：天津财经大学科技发展基金项目资助Q1202

在线出版日期：2012-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：727-734