非参数模型均值函数结构变点的Bootstrap检测

摘要：

本文检测非参数回归模型均值函数结构变点，针对均值函数跃度的长期均值为零时，基于残量的CUSUM统计量对均值函数结构变点检验无效的问题，本文提出了一种基于均值函数的核估计的检验统计量，得到统计量在原假设和备择假设下的极限分布，并构造Bootstrap方法对非参数回归模型均值函数结构变点进行检验，证明了检验和估计的一致性；模拟结果表明本文方法明显优于已有方法。

关键词：非参数、均值函数、结构变点、核估计、Bootstrap检验

所属期刊栏目：30

分类号：O23;O29(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金60375003;60972150;西北工业大学科技创新基金2007KJ01033

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：629-638