农业上市公司股票的风险结构特征研究

摘要：

本文在引入行业因素和市场因素的"正交化"变换基础上,对农业上市公司股票收益建立了行业因素模型,并利用该模型对农业上市公司股票收益率的方差(风险)进行分解,考察了风险来源及其比例大小(即风险结构).本文的研究结果可以为投资者构建合适的投资组合、规避投资风险提供参考.

关键词：农业上市公司、股票价格、风险结构、行业因素模型

所属期刊栏目：29

分类号：F224.0;O212(经济计算、经济数学方法)

资助基金：本文研究获得国家863计划课题2006AA01A116;中央财经大学学科建设基金

在线出版日期：2010-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：705-712