我国保险赔付的时间序列分析——建模与预测

摘要：

本文采用季节性时间序列模型,对我国保险业2002年1月至2008年11月的赔付支出数据进行分析,建立了Box-Jenkins季节模型,结果显示该模型具有较好的预测效果,可为我国保险业赔付的监管与决策提供参考.

关键词：保险赔付、Box-Jenkins 季节模型、预测

所属期刊栏目：29

分类号：F224.7;O212(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：698-704