基于t分布的VaR的次可加性
在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.
VaR、次可加性、数值分析、t分布
29
F830.9;O212(金融、银行)
国家自然科学基金10161004;东华理工大学校长基金DHXK0838
2010-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
450-455
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VaR、次可加性、数值分析、t分布
29
F830.9;O212(金融、银行)
国家自然科学基金10161004;东华理工大学校长基金DHXK0838
2010-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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