基于期权博弈的中国风电投资分析

摘要：

本文运用期权博弈的思想建立模型,将风电特许权投资项目看作不完全信息下的抢滩博弈问题,讨论在现有的特许权机制下,引入碳排放交易机制对风电投资的影响.模型分析了在未来碳价格存在不确定性的情况下,风电投资竟价机制会对投资者的竞价行为会产生什么样的影响,投资者应如何确定自己的最优投标价格,其他竞标者的策略对竞标者的影响将如何体现以及不同因素变化时对投资者投资行为的影响.

关键词：期权博弈、抢滩博弈、风电特许权

所属期刊栏目：29

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70825001

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：328-335