郑州期货糖08年9月合约价格的分析与预测

摘要：

本文对郑州期货糖0809主力合约的价格首先进行多元线性回归,探求其与纽约期货糖价和郑州现货糖价的关系,进而在发现回归残差具有周期效应的基础上进行时间序列的频域分析,并同时考虑各种突发事件的影响,在模型中加入示性变量进行适当修正,经过ADF单位根检验确定此时的残差已为平稳序列之后建立ARMA模型,并接受最终残差为白噪声.将上述分解过程进行整合,估计模型系数并剔除其中的不显著变量便得到最终的拟合方程,在此基础上对后续三天的郑州期货糖价进行动态预测,结果显示真实价格均落在所给95%置信区间内.

关键词：多元线性回归、时间序列频域分析、示性变量、自回归滑动平均、预测

所属期刊栏目：29

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部科学技术研究项目309007

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：205-217