异常交易行为的甄别研究

摘要：

本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究.通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阀值提供了一种新的方法.基于这一方法监管者可以构建分期、分级、分类的实时监管体系,提高监管效率.

关键词：分位数回归、异常甄别、无指导学习、价格操纵、变点

所属期刊栏目：28

分类号：O212;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-09-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：671-677