基于Copula的开放式基金流动性风险研究
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.
开放式基金、流动性、预留现金比例、Archimedean Copula
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F830.9(金融、银行)
辽宁省教育厅A类项目20060646
2009-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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