可转换债券:参数估计与定价实证

摘要：

金融产品的定价,是金融工程研究的核心问题之一,同样可转换债券的定价也引起国内外学者们的关注.本文试图借鉴国内外研究成果,在分析股价及利率特性的基础上,运用推导出基于股价和利率的双因素定价模型;从中国实情出发,运用广义自回归条件异方差模型(简称GARCH)得出长期波动率,通过将可转债条款转化为边界终值条件并利用数值方法对可转债定价.

关键词：可转换债券、参数估计、定价

所属期刊栏目：28

分类号：C812(统计方法)

在线出版日期：2009-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：331-340