汽车交通事故损失分布的尾部估计

摘要：

由于巨额损失对保险公司的影响非常大,费率厘定过程中对极值分布的研究非常重视.本文从极值理论的角度出发,以上海市虹口区2003年的汽车交通事故损失数据为样本,探讨了损失分布的尾部估计方法,并利用该地区2006年的汽车交通事故损失对结论进行了验证.研究结果发现,广义帕雷托分布确实对损失额的尾部提供了较好的拟合,但这依赖于门槛值的恰当选择.传统的门槛值选择方法主观性较强,而通过重复多次的交叉验证技巧,我们可以估计广义帕雷托分布的最合适门槛值位置.

关键词：损失分布、广义帕雷托分布、尾部估计

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：上海财经大学211工程--三期重点学科建设项目

在线出版日期：2009-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1009-1015