证券市场上含有多个基金时的最优投资策略

摘要：

本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实例进行计算与分析.

关键词：运筹学、最优投资组合、均值-方差模型、两基金定理

所属期刊栏目：27

分类号：O211.4;F830.91(概率论与数理统计)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973计划2007CB814903;国家自然科学基金70671069

在线出版日期：2008-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：530-534