统计物理学在证券市场多重分形特性研究中的应用

摘要：

自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,创新性地提出了将广义维数D<,q>和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律,预测股市风险提供了实证基础和理论基础.

关键词：证券市场、多重分形特性、序参量、统计物理学

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：江苏省自然科学基金050087

在线出版日期：2008-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：176-183