限制性卖空的均值-方差投资组合优化

摘要：

本文提出了限制性卖空的均值一方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间.

关键词：均值-方差投资组合、限制性卖空、旋转算法

所属期刊栏目：27

分类号：F224.9;O221.2(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70471077

在线出版日期：2008-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：124-129