基于截断tau的copula模型选择及应用

摘要：

本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市场相关性分析提供了一种新途径.

关键词：载断tau、Copula、生存阿基米德Copula、Kendall的tau

所属期刊栏目：27

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金05BJY098;西南交通大学青年教师科研起步项目2007Q089

在线出版日期：2008-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：118-123