厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
厚尾分布、VaR、极值分位数
27
O212(概率论与数理统计)
湖南省社会科学基金05YB95;湖南省教育厅资助项目05C562
2008-05-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
70-75
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厚尾分布、VaR、极值分位数
27
O212(概率论与数理统计)
湖南省社会科学基金05YB95;湖南省教育厅资助项目05C562
2008-05-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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