基于积累线性模型的证券单笔交易模型

摘要：

积累线性模型是处理自变量为连续变量、因变量为离散变量时的常用方法.而单笔交易中证券价格的变动为离散变量,本文采用积累线性模型为其建模,得到了在一定的交易方向和交易量下,证券价格变动的条件概率分布.理论与实证结果均显示,积累线性模型更适合用于建立单笔交易模型;其中序次Logisic回归又比序次Probit回归的拟合效果更好.使用积累线性模型建立的证券单笔交易模型具有良好的应用前景.

关键词：积累线性模型、序次Logistic回归、序次Probit回归、拟合优度

所属期刊栏目：26

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：733-740