10.3969/j.issn.1002-1566.2007.04.020
BVaR方法在股指期货投资中的应用
本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析.
VaR、BVaR、厚尾、极端事件
26
F8(财政、金融)
2007-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
693-696
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10.3969/j.issn.1002-1566.2007.04.020
VaR、BVaR、厚尾、极端事件
26
F8(财政、金融)
2007-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
693-696
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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