10.3969/j.issn.1002-1566.2007.04.008
基于稳定分布的PARCH模型
本文首先介绍了稳定分布和基于正态分布、稳定分布的PARCH模型,并通过股票指数收益率的稳定化PP图和直方图发现其具有高峰厚尾特征.最后,通过上证指数的VaR计算,得到在金融风险度量中基于稳定分布的PARCH模型比基于正态分布的PARCH模型更加有效.
稳定分布、PARCH、VaR、峰度、偏度
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O212(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10271079;10571057;安微省高校青年教师科研项目
2007-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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