基于符号序列方法的股价指数预测研究

摘要：

用两种符号序列方法分别对上证指数进行实证统计分析.一种是以日收盘价计算的指数价差的符号序列,另一种是以每日5分钟高频数据计算的多重分形谱参数符号序列.统计结果表明,指数的涨落不是完全随机的,两种方法都能以一定的条件概率来预测指数的涨落;进一步地,在引入股价指数大涨落的阈值和条件平均增益后,发现大幅涨落时,条件与指数变化的关联性比小的涨落要强得多,而且将两种符号序列方法结合可以更好地预测指数的大涨落.

关键词：符号序列、多重分形谱、股价指数、预测

所属期刊栏目：26

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70371062

在线出版日期：2007-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：602-609