10.3969/j.issn.1002-1566.2007.04.002
分期付费的投资连结保险定价研究
本文在投资基金价格服从几何布朗运动假设下,根据布朗运动的定义和Schwarz不等式得到了具有最小保证金和分期付费的投资连结保险保费的一个上限,并通过Monte Carlo模拟方法检验了它的合理性.这结论对于此保险的定价具有较大的理论与实践意义.
投资连结保险、布朗运动、Schwarz不等式
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F224(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金10171051
2007-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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570-576