保险联结风险投资模型的赤字问题

摘要：

保险公司被允许将部分资金投入风险市场,这样保险公司经营的风险来自于未来实际发生索赔的不确定性和投资收益的不确定性.研究了由经典的Cramer-Lundberg模型与按照几何布朗运动股票价格变动的一个风险模型,获得了三种资产分配情况下股票价格波动对赤字发生概率下界的影响.

关键词：风险模型、几何布朗运动、调节系数、安全负荷、赤字

所属期刊栏目：25

分类号：F84(保险)

在线出版日期：2006-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：476-480