利率期限结构的主成分分析

摘要：

本文采用主成分分析的方法对我国的利率期限结构进行了研究.在采用这种方法的同时,结合非线性变换BOX-COX得出了我国的利率期限结构具有代表性的三个主成分:利率期限结构曲线的平移、斜率的变化以及曲率的变化.同时通过实证分析证实了这种方法的有效性.

关键词：利率期限结构、主成分分析、BOX-COX变换

所属期刊栏目：23

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2004-04-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：19-22