10.3969/j.issn.1002-1566.2003.z1.059
条件VaR理论的应用与研究
本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究.首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算.
条件、VaR
22
O1(数学)
2004-12-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
264-268
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10.3969/j.issn.1002-1566.2003.z1.059
条件、VaR
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O1(数学)
2004-12-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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