10.3969/j.issn.1002-1566.2003.06.006
股票收益率的次指数分布拟合
股票收益率等金融时间序列具有重尾特征,因而不适于用正态分布来描述,次指数分布族S是一类重尾分布族,能够很好的处理具有偏态、重尾特征的金融时间序列,本文对上证指数的收益率进行了次指数分布拟合,并给出了在险价值(VaR)的估计.
股票收益率、次指数分布族、分布拟合、金融时间序列、重尾分布族、正态分布、在险价值、特征、上证指数、描述、处理
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O212(概率论与数理统计)
南开大学校科研和教改项目
2004-01-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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