介绍一种二元阈值方法在股票指数上的应用

摘要：

二元极值的阈值方法的一个发展是用来考虑两个变量的联合分布.这个方法是建立在二元极值的点过程表示法的基础上.本文用参数(Logistic模型)和非参数模型对1992-1999年的上海、深圳日收盘指数对数收益进行分析并给出分析结果.

关键词：二元极值分布、Logistic模型、Frechet分布、阈值方法

所属期刊栏目：21

分类号：O213;F832.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：26-29,44