非线性组合预测人民币汇率变动方法研究

摘要：

本文利用神经网络中的反向传播算法(BP算法),结合组合预测模型的思想,得到一种非线性组合预测方法.通过对人民币长期汇率的五种模型计算、比较分析,以及对一产品市场行情分析,说明我们提出的非线性组合预测是一种有效的预测分析工具,适合于象人民币汇率制定等需综合多种理论来分析的问题.

关键词：神经网络、BP算法、组合模型、非线性、人民币汇率

所属期刊栏目：21

分类号：O212;F830.7(概率论与数理统计)

资助基金：广东省自然科学基金980257

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-25,15