10.3969/j.issn.1002-1566.2001.01.001
基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究
本文介绍了长记忆的概念,首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究,并证明了该模型与其它模型相比的优效性。
时间序列、长记忆、ARFIMA模型
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O212;C8;F06(概率论与数理统计)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
1-6,11