一个新的U-MIDAS-Mlogit模型及应用

摘要：

研究目标:解决响应变量与解释变量存在混频观测时的多分类分析问题,扩展多项选择Logit(Multinomial Logit,Mlogit)模型到混频数据环境下,使之能够处理混频数据并实现多分类预测.研究方法:将无约束混频数据抽样(U-MIDAS)技术引入Mlogit模型中,构建U-MIDAS-Mlogit模型,给出其极大似然估计.研究发现:新建的U-MIDAS-Mlogit模型,不但能够高频预测响应变量的多分类结果,而且具有比传统Mlogit模型更高的分类精度.研究创新:提出了一个新的U-MIDAS-Mlogit模型,能够直接对原始混频数据进行建模,克服了传统Mlogit模型需要进行数据同频化处理的局限,提升了 Mlogit模型的功能,提高了多分类预测效果.研究价值:U-MIDAS-Mlogit模型具有广阔的应用前景,能够解决一类混频数据环境下的多分类分析问题,本文从数值模拟与模型应用两个层面进行了证实.

关键词：U-MIDAS-Mlogit模型、Mlogit模型、混频数据、多分类预测

所属期刊栏目：39

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;全国统计科学研究重大项目;国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2022-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共21页

页码：168-188