空间面板平滑转移门槛模型的设定与估计
研究目标:探究具有个体效应的三类空间面板非线性模型:ARAR-STAR模型、SAR-STAR模型和SEM-STAR模型的设定与参数估计.研究方法:对于模型的设定,利用LM检验法来检验是否存在非线性和空间依赖性,用拟极大似然法和马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法来估计三类空间面板非线性模型中的参数,并通过蒙特卡洛模拟来评估参数估计的准确性.研究发现:蒙特卡洛模拟实验表明LM检验法在小样本下具有很好的表现,计算得到的拒绝率基本都落在95％的置信区间内,检验的功效都很理想.空间非线性模型中参数的准确估计需要的数据较多,一般来说,当T大于10、N大于200时,拟极大似然法和MCMC法都能够得到参数的准确估计,平滑参数γ的估计偏差较大,但对γ估计的误差不会影响到其他参数的准确估计.研究创新:探究了空间面板非线性模型的选择和两种参数估计方法.研究价值:丰富了空间非线性面板的文献,拓展了现有空间面板非线性模型的形式,为应用研究提供理论依据.
空间面板、平滑转移回归模型、LM检验法、拟极大似然估计、MCMC
37
F224.0;O211(经济计算、经济数学方法)
国家社会科学基金;国家自然科学基金;国家社会科学基金
2020-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共18页
146-163
