基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的协整检验问题研究

摘要：

研究目标:解决异方差条件下平滑转移误差修正模型(ST-ECM)的非线性协整检验问题,完善ST-ECM模型的建模理论.研究方法:将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中,构建异方差条件下ST-ECM模型的Wild Bootstrap非线性协整检验方法,推导异方差条件下ST-ECM模型非线性协整检验统计量的极限分布,并验证其有限样本性质.研究发现:本文提出的基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的非线性协整检验方法具有较好的功效和较低的检验水平扭曲.研究创新:将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中,提出了统计性质优良的异方差条件下ST-ECM模型的非线性协整检验方法.研究价值:为实证研究者研究具有异方差特征的ST-ECM模型的非线性协整检验问题提供了有效的检验方法.

关键词：ST-ECM模型、Wild Bootstrap、异方差、检验水平、功效

所属期刊栏目：35

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目;国家社会科学基金;国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2018-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共19页

页码：147-164,封3