含空间自回归误差项的空间动态面板模型的检验与模拟

摘要：

研究目标:探究含空间自回归误差项的空间动态面板数据(SDPD)模型选择和假设检验结果的水平扭曲、检验功效.研究方法:构建含空间自回归误差项的SDPD模型的空间Hausman、LM和IR检验统计量,选择蒙特卡洛模拟进行分析.研究发现:含空间自回归误差项的SDPD模型的各类检验统计量的大样本性质良好;时空滞后项对空间Hausman检验结果的影响比空间滞后项显著;条件LMλ|α、LRλ|α检验是含空间自回归误差项随机效应SDPD模型的最优检验统计量,时空滞后项对IM、LR检验结果的影响比自回归误差项更显著.研究创新:解析了SDPD模型中各空间关联项系数的波动对模型检验精度的影响.研究价值:探究含空间自回归误差项SDPD模型的选择问题,为实证提供理论依据.

关键词：空间自回归、动态面板、假设检验、模型选择、模拟

所属期刊栏目：34

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;环境约束下要素集聚促进区域产业结构升级的机制研究——基于区域创新能力差异化视角;基于知识溢出的区域技术创新驱动与产业结构优化升级耦联机制研究的资助

在线出版日期：2017-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共18页

页码：93-110