ADF单位根检验法的替代方法

摘要：

研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法.研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数.研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大.研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法.研究价值:在单位根检验时,可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法,提高单位根检验的功效.

关键词：单位根、ADF检验、消除趋势法、检验功效

所属期刊栏目：34

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71472170

在线出版日期：2017-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：148-160,封3