中国核心CPI随机游走识别和异常点分析

摘要：

核心CPI能更真实地反映宏观经济运行趋势.然而,如何测算核心CPI一直备受关注.本文构建了一组带有异常因子的随机游走模型,利用MCMC法和Gibbs抽样,对时变参数进行估计,不仅从CPI中分离出核心CPI,而且对非核心CPI,通过捕捉到的异常点,发现与中国政策效应相吻合.本文仅利用了中国单一的CPI数据,不需要CPI子类权重测算及其再分配.进一步,通过与Wind核心CPI比较,以及Marques等(2003)核心CPI评价方法的检验,发现本文的核心CPI更具合理性和科学性.

关键词：通货膨胀、核心CPI、随机游走识别、异常点分析

所属期刊栏目：33

分类号：F224.0;C813(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;全国统计科学研究项目;全国统计科学研究项目;全国统计科学研究项目;浙江省哲学社会科学基金;浙江省高校人文社科重点基地统计学、应用经济学;浙江省教育厅项目;浙江省国内访学项目

在线出版日期：2016-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：144-158