分位数误差校正模型及应用

摘要：

误差校正模型具有较好的预测能力,在时间序列分析中占据重要地位.将误差校正模型从均值框架推广到分位数框架,提出了分位数误差校正模型的概念,并给出一整套建模技术:模型表示、参数估计、模型定阶、诊断检验、密度预测等.通过数值模拟,将其与经典的均值误差校正模型、分位数自回归模型进行比较,发现分位数误差校正模型极大地提高了预测的准度与精度.此外,选取中国货币供应与物价水平之间关系作为研究对象,实证检验了分位数误差校正模型的条件密度预测能力.

关键词：分位数回归、误差校正、条件概率、预测精度

所属期刊栏目：33

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;安徽省哲学社会科学规划项目;合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目

在线出版日期：2016-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：110-127