含空间自回归误差项的空间动态面板模型的有效估计

摘要：

扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果.通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据(SDPD)模型拟极大似然估计(QML)的有限样本性质,发现含空间自回归误差项的SDPD模型大样本性质较好;其估计结果优于不合空间自回归误差项的模型;较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大;误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果,但模型总体估计的稳健性良好.总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致.

关键词：自回归误差、SDPD模型、QML、随机效应

所属期刊栏目：33

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;江西省研究生创新专项

在线出版日期：2016-05-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：126-144