基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究

摘要：

根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术,本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型(MIDAS)和非限制MI-DAS模型.结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法,并在此基础上对中国季度GDP进行短期预报,分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量GDP的影响效应.根据6种模型拟合及预测结果,进一步构建混频回归联合预测模型,并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果.研究结果表明:非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于5种不同权重MIDAS模型,以BIC为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度GDP短期预报时表现最优.

关键词：预报、混频回归联合预测模型、季度GDP

所属期刊栏目：33

分类号：F222(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金;内蒙古自治区自然科学基金

在线出版日期：2016-05-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：108-125