固定效应模型空间相关性的Bootstrap LM-error检验

摘要：

基于Lee和Yu (2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验.在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效.蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现.当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error检验是更为理想的检验方法.

关键词：Bootstrap抽样、LM-error检验、空间误差、蒙特卡洛

所属期刊栏目：32

分类号：C01(科学研究的方针、政策及其阐述)

资助基金：国家自然科学基金Bootstrap;71271088

在线出版日期：2015-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：149-160