中国宏观经济变量的时间趋势属性研究

摘要：

本文提出了一种新的时间趋势属性的检验方法,该方法融合了非线性模型与线性模型.本文构建了三个Wald类检验统计量及一个稳健检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布并分析了其有限样本下的统计性质.应用该检验程序,本文分析了我国24个重要宏观经济变量的时间趋势属性,结果表明,其中22个经济变量具有非线性平滑转移特征,其时间趋势属性表现为确定性.

关键词：时间趋势、STAR模型、检验程序

所属期刊栏目：32

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：社科基金项目;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2015-03-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：129-143