协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验

摘要：

针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实,扩展现有阈值协整模型,提出协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型,并探讨该模型的检验方法.研究表明,在协整关系的检验中,Wald统计量有较好的有限样本性质.在协整关系的非线性检验中,LMw和LMG统计量的水平扭曲和检验势都较好.在调节参数的非线性检验中,当调节参数具有显著的非线性时,LMH统计量表现出较好的有限样本性质.

关键词：非线性、阈值协整、检验方法

所属期刊栏目：31

分类号：F046.1(社会主义社会生产方式)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;全国优秀博士论文资助项目;领军人才项目

在线出版日期：2014-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：138-149