带未知异方差广义空间模型的有效估计

摘要：

空间单元大小以及其他的经济特征上的差异,常常会导致空间异方差问题.本文给出了广义空间模型异方差问题的三种不同估计方法.第一种方法是将异方差形式参数化,来克服自由度的不足,使用ML估计进行实现.而针对异方差形式未知时,分别采用了基于2SLS的迭代GMM估计和更加直接的MCMC抽样方法加以解决,特别是MCMC方法表现得更加优美.蒙特卡洛模拟表明,给定异方差形式条件下,ML估计通过异方差参数化的方法依然可以获得较好的估计效果.而异方差形式未知的情况下,另外两种方法随着样本数的增大时也可以与ML的估计结果趋于一致.

关键词：广义空间模型、异方差、MCMC、Metropolis-Hastings抽样

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2014-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：107-123