两类DSGE模型的动态因子模型表示

摘要：

为了识别动态因子模型(DFM)中不可观测动态因子并解读其经济学意义,为DSGE模型提供一种新的估计途径,研究了新凯恩斯DSGE模型和具有Markov体制转换过程的DSGE(MS-DSGE)模型的DFM表示.结果表明,DSGE模型和MS-DSGE模型的动态行为均由共同因子和外生冲击的合并效应所决定;当外生冲击为相互独立的白噪声过程时,两类DSGE模型分别可以表示为标准的DFM和具有Markov体制转换过程的DFM.

关键词：DSGE、MS-DSGE、DFM、MS-DFM、动态因子识别

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2014-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：117-130